Yumeji Fujiwara Es un estudiante de Secundaria con la capacidad de predecir los sueños o pesadillas de la gente. Recientemente, el ha tenido sueños donde es perseguido por un extraño demonio llamado John Doe. Un día, Yumeji conoce una extraña chica después de que ella cae de un árbol sobre él, ella se va a buscar su sombrero y Yumeji lo encuentra, solo para hallarse repentinamente en el mundo de su pesadilla, y ser perseguido de nuevo por John y su ejercito de gatos. Como Yumeji es acorralado, la chica de antes se presenta como Merry Nightmare, y pelea contra John. Cuando Merry intenta pedirle a John que la lleve de regreso al mundo de donde el vino, John solo se ríe de ella y se va, antes de que los dos ella y Yumeji regresen al mundo real.

Merry repentinamente colapsa, así que Yumeji la lleva a casa donde su amiga , Isana Tachibana, y su padre ayuda a cuidar de ella en el cafetería de la familia. Merry le explica a Yumeji que ella había estado cazando demonios de sueño, tratando de buscar una forma de regresar al mundo del que ella viene, solo para encontrarse con mas preguntas. Más tarde esa noche, Merry decide dejar de hacer las cosas por si sola, mientras que Yumeji afirma su decisión de ayudarla. Mientras tanto, una niña llamada Yumi con sueños de convertirse en enfermera de repente termina e un mundo de ensueño diferente con su demonio de sueño residente, Serio. Sin embargo, Serio es asesinado repentinamente lo que hace que Yumi pierda todas sus metas.

Cuando Yumeji va a buscar a Merry, el la encuentra en un parque con un niño llamado Minato Kisaragi, quien tiene problemas para hacer amigos. Después de jugar con el un rato, Yumeji decide presumir su habilidad, solo para descubrir que Minato ha estado teniendo pesadillas. El pronto termina dentro de su ensueño, donde un demonio de sueño llamado Ichima quiere impedir que Minaro haga amigos para que se pueda convertir en su recipiente. Justo en ese momento Merry llega y logra dar a Minato la confianza par decir lo que es correcto, luego Merry derrota a Ichima. Al regresar al mundo real una vez más, Minato va a hacer algunos amigos mientras Merry se va por su cuenta otra vez

El presidente del club de literatura de Yumeji, Mei Hoshino, se ha estado enviando textos con un misterioso chico llamado Chris Evergreen. Más tarde ese día, Yumeji y Mei, así como los miembros del club Takateru Akiyanagi y Saki Kirishima, llevaron consigo a Merry al karaoke, mientras Isana trata de hacerse amiga de una estudiante de transferencia llamada Chizuru Kawanami. Luego esa noche, cuando Mei llego a la cafetería supuestamente llevada por Chris, repentinamente comenzó a actuar extraño y a enviarse textos a ella misma desde otro teléfono.Yumeji se da cuenta que Mei se ha convertido en un recipiente para Chris, que en realidad es otro demonio de sueños , y la persigue, terminando en su ensueño. Cuando Chris se prepara para atacarlo, Merry llega y lo derrota. Antes de que que Chris desaparezca, Mei le pide que la mire y ella termina feliz por lo que ha visto. desde ese punto, Yumeji decide trabajar junto a Merry para ayudarla a encontrar las pesadillas, y ella comienza a trabajar a tiempo parcial en el café.

Isana se deprime al escuchar que su idolo, Yokato, anuncia su retiro del canto en la televisión. Yumeji y Merry van de compras, donde Yumeji se entera que Merry parece haber llegeado al mundo real hace unos diez años. Luego conocen una chica llamda Yui Kōnagi, a la cual Yumeji ayuda a encontrar una muñeca que ella perdió. Yui, actualmente es el recipiente voluntario de un demonio de sueños llamado Engi Threepiece, el desencadena un sueño en el cual Yumeji y Merry quedan atrapados. Engi les pregunta acerca de alguien llamado Pharos Hercules, antes de comenzar a luchar con Merry. Cuando Merry habla acerca de enviar de vuelta a Engi de donde vino, ella afirma que no hay forma de regresar para los demonios de sueños, revelando que su hermana fue asesinada cuando ella ingreso al mundo real. Cuestionando si realmente ha estado haciendo lo correcto, Merry es incapaz de seguir luchando contra Engi, provocando que Yumeji se interponga entre ellas, recibiendo un herida en el pecho