Mientras se preparan para regresar a Italia, José y Hilshire van a una tienda de antigüedades en Francia para elegir regalos para sus parejas, Henrietta y Triela. En el tren de regreso a casa, José tiene un recuerdo de cuando fue asignado a los Balcanes y tuvo que dejar a su hermana menor, Enrica, con su hermano mayor, Jean. De regreso en Italia, José y Henrietta se unen a Jean y su compañero Rico, así como a Hilshire y Triela, mientras persiguen a un grupo de bombarderos después de que realizan un ataque. Con la ayuda de todas las partes, los bombarderos son capturados. Más tarde, en el cuartel general, Henrietta va a la habitación de José y encuentra dentro un caleidoscopio dirigido a una "Louise Antoinette Rolle", de quien Henrietta sospecha que es la amante de José. Con el corazón roto, Henrietta regresa a su habitación y expresa su sospecha a sus amigos, Triela y Claes.

En un flashback, Pinocho, un niño pequeño, comete su primer asesinato bajo los auspicios de su padre adoptivo Cristiano. En el presente, termina un asesinato para la Facción de la República de Padania (PRF). Los líderes de la PRF, incluido Cristiano, se reúnen para planificar un bombardeo en el puente del Estrecho de Messina, y solicitan la ayuda de Franca y Franco, un par de terroristas suicidas, para destruir el puente, con la ayuda de Pinocho. Franca se sorprende por la torpeza social de Pinocho, especialmente cuando no identifica que su auto es un Alfa Romeo Giulietta. Después, Pinocho le dice a Aurora, una niña que vive cerca de él, que se mantenga alejada de él. En la sede de la Sección Dos, Hilshire y Marco observan a Angélica, la compañera de Marco, y a Rico, mientras Hilshire se prepara para partir en una misión con Triela en Montalcino.

Hilshire y Triela reciben la orden de trasladar a un miembro de la División de Seguridad Pública que ha desaparecido en su búsqueda de un asesino padano llamado Pinocho. Mientras investiga en un hotel en Montalcino, Triela se topa con un libro titulado "Pinocho" y comienza a leerlo, tirándolo al suelo por falta de una mejor historia. Al día siguiente, Triela termina encontrando a una niña llamada Aurora que conoce a Pinocho. Sin que Aurora lo sepa, Triela desliza un micrófono en su canasta de almuerzo. Un momento después, Aurora se cuela en la casa de Pinocho y es capturada por él, Franca y Franco, quienes luego la mantienen como rehén. Triela y Hilshire irrumpen y Triela lucha contra Pinocho, pero él la engaña y la derrota. Aunque Aurora se salva gracias al esfuerzo de Hilshire por liberarla del control de Franca, los terroristas pueden escapar. Triela se siente humillada después de ser golpeada.

A Angélica se le permite ir a su primera misión de campo desde su hospitalización anterior. Junto con su manejador, Marco, así como Rico y Jean, se dirigen a Milán para obtener más información sobre las actividades de la PRF y Pinocho en particular. Olga y Priscilla también se han dirigido a Milán para verificar cómo está Angélica y Marco las recluta para ayudar con la misión en cuestión. Surgen problemas cuando parece que Angélica sufre de una adicción a sus pastillas de acondicionamiento, ya que le rompe el brazo a Priscilla debido a los síntomas de abstinencia que sufre. Priscilla logra convencer a Marco de que no le cuente a Jean lo ocurrido y deje que Angélica continúe con la misión. Marco cede y el equipo termina capturando a Bruno y matando a Vincenzo, quienes eran los terroristas utilizados por la PRF, después de una emboscada exitosa de Angélica y Rico.

Un mes después del exitoso regreso de Angélica, parece que se encuentra bien. Sin embargo, Marco aún tiene dudas y está molesto por el hecho de que ella se está volviendo cada vez más diferente de la antigua Angélica; Triela, por otro lado, sigue profundamente deprimida después de su fracaso en la lucha contra Pinocho. Priscilla, sintiendo pena por Angélica, le ofrece llevarla de regreso desde el campo de tiro en su Vespa, y los dos se vuelven mucho más cercanos, a pesar de la continua pérdida de memoria de Angélica. Mientras tanto, la exnovia de Marco, Patricia, es abordada por un reportero llamado Leonardo Conti, quien afirma saber una oscura verdad sobre la Agencia de Bienestar Social y quiere que Patricia lo ayude a investigarla. Impulsada por la preocupación por Marco y una creciente desconfianza hacia el gobierno italiano, Patricia acepta, pero Leonardo resulta ser un agente encubierto de la PRF y toma a Patricia como rehén.

La Sección Dos recibe la misión de vigilar a una importante política, la presidenta Isabella d'Angelo, cuya agencia está a cargo del proyecto del puente del Estrecho de Messina. Mientras tanto, los agentes de la PRF envían a Nino, el "Terrier Tibetano", uno de sus mejores secuestradores, para capturarla. Henrietta y Rico se pelean después de que este último rompe el caleidoscopio de la primera, y José lo lleva a reparar, en la misma tienda de antigüedades en la que Nino trabaja como tapadera. José y Henrietta son entonces asignados a vigilar a la presidenta d'Angelo, que debate la moralidad de utilizar niños como soldados con Pieri Lorenzo. José descubre a un agente de la PRF en el personal de la presidenta y utiliza su información para tender una trampa a los hombres de Nino.

Los flashbacks revelan que Franca, cuyo nombre de pila era Caterina, fue la persona que presentó a Patricia a Marco cuando ambos iban a la Universidad de Roma. Franca, Franco y Pinocho se esconden y se recuperan en su granja en Frascati después de la fuga de la Sección Dos. Flashbacks adicionales revelan cómo, después de que su padre muere en prisión, Franca busca al terrorista Franco para vengarse del gobierno nacional. De regreso de una reunión con su tío, Franca se detiene para ayudar a unos automovilistas varados, que en cambio resultan ser agentes de la Sección Uno. Franco y Pinocho la rescatan, matando a todos los agentes en el proceso, y la llevan a un hotel cercano para recuperarse. La Sección Dos llega y activa una mina antipersonal que quedó debajo de los cuerpos de uno de los agentes, pero las rápidas acciones de Henrietta salvan a todos de lesiones fatales.

Claes sueña con su tiempo con Raballo, pero no parece recordar quién es, lo que la angustia. Sin embargo, se guarda su angustia emocional para sí misma y continúa con su rutina diaria de lectura, jardinería y piano, además de ser examinada por el equipo científico de la Sección Dos. Jean, preocupada por lo mucho que recuerda Claes, le hace ver un video de la naturaleza que recuerda los viajes de pesca que ella y su manejador hacían; esto sirve como un detonante para Claes, que va deambulando por el campo de tiro y parece recordar el nombre de Raballo. Al final del episodio, ella y una nueva asesina cyborg, Beatrice, encuentran un meteorito en el jardín de hierbas de Claes, y suena la canción Scarborough Fair mientras recuerda lo que puede recordar de su manejador.

José se reencuentra con un viejo amigo del ejército italiano, con quien recuerda el pasado, y especialmente con su hermana, Enrica Croce, hasta que un terrorista de la PRF detona una bomba cerca de su restaurante. Después de que Bernardo y Beatrice lo capturan y Jean y Rico lo interrogan, revelando un gran suministro de explosivos plásticos, suministrados a la PRF a través del ejército, la Sección Dos tiene la tarea de averiguar la identidad del traidor. El rastro finalmente conduce al viejo conocido de José, quien es asesinado en una redada de los fratelli, lo que molesta mucho a José y a su superior, el teniente coronel Garnier. Mientras tanto, Henrietta está preocupada tanto por los sentimientos de que está siendo demasiado egoísta con José como por su depresión general. Ella y Rico asesinan al teniente coronel y a su segundo al mando en una representación de Tosca, y José reafirma su afecto por Henrietta, pellizcándola suavemente en la mejilla como solía hacer con su hermana.

Triela sigue molesta por no haber podido derrotar a Pinocho. Mario Bossi testifica contra la mafia y Hilshire y Triela son enviadas a Nápoles para proteger a su hija adolescente, Maria "Mimi" Machiavelli. Triela se somete a un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo en una base de los Carabineri. Y una serie de flashbacks también cuenta la historia de cómo Hilshire y Rachelle Belleut se conocieron en Europol y mientras investigaban una película snuff, rescataron a Triela a costa de la vida de Rachelle. Termina con Triela con una pierna reemplazada y cuando se despierta, nota que soñó con alguien que tal vez era su madre.

Un asesino recorre una casa y mata a todos los que encuentra. Llama a Cristiano para informarle de que el trabajo se ha completado con éxito y él llega para confirmarlo. Al salir, Cristiano detecta un piso falso y en una habitación de abajo encuentran a un niño, un niño que se convertirá en Pinocho. De regreso en Frascati, Franca, Franco y Pinocho descansan y se recuperan. El tío de Franca llama para informarles de que la policía casi lo arrestó y pronto hará un movimiento para arrestar a Cristiano. Hablan de planes para bombardear el puente del Estrecho de Messina. Sin embargo, la Sección Dos los está esperando y varios fratelli están en posición de proteger la estructura junto con el ejército y la marina.

De vuelta en el puente, los fratelli están buscando a Franca, Franco y Pinocho. Henrietta descubre las tres cargas incendiarias en el soporte principal. Abre fuego y se produce un tiroteo. Escapan en un bote y Franco activa las cargas, aunque no es suficiente para derribar el puente. Regresan a la granja en Frascati y Triela regresa a la casa en Nápoles donde tuvo su primera pelea con Pinocho. Pinocho va a la casa de Cristiano en Milán justo antes de que la Sección Dos inicie su asalto. Sacan una gasolinera que algunos de los hombres de Cristiano están usando como caseta de vigilancia y luego establecen un bloqueo de carretera para evitar que alguien escape. En su casa, Cristiano está planeando su escape, pero la Sección Dos llega y lanza su asalto. Triela y Pinocho se enfrentan por segunda vez.

La historia de Pinocho llega a su fin. Franca y Franco deciden acudir en ayuda de Cristiano y Pinocho. Triela y Pinocho se enfrentan con pistolas y cuchillos mientras Hilshire busca a Cristiano. Pinocho le dispara a Triela con su propia pistola y Cristiano recibe un disparo y luego es capturado por Jean y Rico. Franca y Franco llegan para rescatar a Cristiano y escapan en coche. Llegan al puesto de control y Angélica le dispara a Franca. No consiguen pasar por una curva del camino y se estrellan contra un río. Triela encuentra a Pinocho y su entrenamiento le permite finalmente derrotarlo. Tras la batalla, sacan el coche del mar, pero no encuentran ningún cuerpo. Todos los cyborgs son felicitados por sus controladores por el trabajo bien hecho. De vuelta en el complejo, las chicas vuelven a su rutina diaria.